届いたメール内のURLが改行されて2行になっている場合、リンクのURLをクリックしても2行目の部分が入力されておらず、ページが見つからない状態になってしまうことがあります。
メモ帳などに貼り付け、http〜.EXEまでが1行で表示されるようにし、それをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてください。

また、セキュリティソフトがダウンロードを危険なものと勝手に判断し、阻害してしまう場合もあります。
そのような場合には、一旦セキュリティソフトの機能をオフにしてから改めて作業を行ってください。